〔2018〕96号

 

当事人：广州市裕鼎投资有限公司（以下简称裕鼎公司），住所：广东省广州市越秀区。

江瑜，男，1964年3月出生，裕鼎公司法定代表人、股东，住址：广州市天河区。

胡菊华，女，1967年9月出生，裕鼎公司工作人员，住址：广东省兴宁市。

吴惠玲，女，1980年1月出生，裕鼎公司股东，住址：广东省蕉岭县。

依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的有关规定，我会对裕鼎公司操纵湖南机油泵股份有限公司（以下简称湘油泵）股票的行为进行了立案调查、审理，并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。当事人均未提出陈述、申辩意见，也均未申请听证。经复核，本案现已调查、审理终结。

经查明，当事人存在以下违法事实：

一、控制账户情况

根据裕鼎公司提供的情况说明、当事人陈述、账户名义持有人指认及提交的相关证据、相关证券账户中资金来源或去向、下单IP、MAC等证据，可以认定在2016年12月27日至2017年2月9日期间，裕鼎公司控制“杨某瑷”“郑某霞”“吴某伟”“吕某”“吴某平”“朱某发”“吴某钰”“邹某玲”“袁某超”“王某健”“马某丽”“徐某”“黄某雅”“杨某群”“杨某女”“郑某青”“吴某群”“郭某平”“高某凤”“张某瑛”“陈某烜”“宋某明”“黄某综”“吴某劲”“金某”“王某”“钟某珍”“林某妹”“张某仪”29个证券账户（以下简称账户组），并通过其中25个账户交易“湘油泵”。

二、裕鼎公司通过多种手段操纵“湘油泵”

2016年12月27日至2017年2月9日期间，裕鼎公司控制账户组采用集中资金优势、持股优势连续交易、在自己实际控制的账户间交易、虚假申报等手段操纵“湘油泵”，累计买入19,819,028股，买入金额1,090,251,256.68元；卖出“湘油泵”19,818,928股，卖出金额1,105,735,374.17元，扣除交易税费后获利13,764,541.57元。

（一）集中资金优势、持股优势连续买卖

在2016年12月27日至2017年2月9日期间，账户组集中资金优势、持股优势连续买卖“湘油泵”。在27个交易日中，账户组在25个交易日有交易，其中：

账户组买成交量排名第一的有18个交易日、排名第二的有1个交易日、排名第三的有3个交易日。账户组买入成交量占市场买入成交量的比重超过10%的有12个交易日，超过20%的有7个交易日，2017年2月8日最高达到35.20%。

账户组卖出成交量排名第一的有14个交易日、排名第二的有1个交易日、排名第三的有2个交易日。账户组卖出成交量占市场卖出成交量的比重超过10%的有12个交易日，超过20%的有5个交易日，2017年2月3日最高达到36.53%。

账户组交易量（买卖成交量）排名第一的有18个交易日、排名第二的有3个交易日、排名第三的有1个交易日，交易占比（买卖成交量占市场总成交量的比例）超过10%的有14个交易日，超过20%的有4个交易日，2017年2月3日最高达到30.16%。

账户组在18个交易日存在既有买入又有卖出“湘油泵”的行为。在有买入行为的23个交易日中，申买笔数共计2012笔，其中1366笔委托的买入价格高于委托前一刻市场成交价，最高价差高达4.7元，且在多个交易日中多次委托买入价格甚至高于委托前一刻卖委托第5档价格，或委托买入量高于委托前一刻市场前5档卖出委托总量。

账户组实际控制的流通股份数占“湘油泵”当日实际流通股份总数比（以下简称持仓占流通股比）超过5%的有19个交易日，超过10%的有4个交易日，其中在2017年2月8日持仓占流通股比达到最高，为14.57%。

（二）在自己实际控制的账户间交易

账户组在交易“湘油泵”的25个交易日中有10个交易日存在在自己实际控制的账户间交易(以下简称对倒交易)的情况，对倒交易数量3,219,331股，对倒交易金额177,056,523.9元，其中对倒交易数量占当日账户组成交总量的比例超过10%的有7个交易日，超过15%的有3个交易日，2017年2月6日最高达到19.09%。在多个交易日存在以高于买委托前一刻卖委托第1档价格、甚至高于买委托前一刻卖委托第5档价格对倒成交的情形。

（三）涨停板虚假申报

2017年1月10日14时48分06秒至14时58分53秒，账户组存在涨停板虚假申报行为,在涨停价买盘远大于卖盘的情况下，反复、大量以涨停价申报买入“湘油泵”，申报后较短时间内，账户组进行撤单，之后再次申报买入并撤单。累计发生涨停价申报-撤单的行为共计5次,明显不以成交为目的。

2016年12月27日至2017年2月8日期间，“湘油泵”累计上涨13.41%，期间最大涨幅达到16.54%。同期上证综指累计上涨1.42%，“湘油泵”累计涨幅偏离上证综指11.99%。2017年2月9日账户组集中卖出后，“湘油泵”股价当日即下跌至54.16元，跌幅达到9.94%。

以上事实，有相关证券账户开户资料、资金流水、委托交易流水，工商登记资料，银行账户资金流水及凭证、相关人员询问笔录，交易所提供的交易数据等证据在案证明，足以认定。

我会认为，2016年12月27日至2017年2月9日期间，裕鼎公司控制账户组，通过采用集中资金优势、持股优势连续交易，在自己实际控制的证券账户之间交易、涨停板虚假申报的方式操纵“湘油泵”，违反了《证券法》第七十七条第一项、第三项、第四项的规定，构成了《证券法》第二百零三条所述操纵证券市场的行为。对上述行为，裕鼎公司股东及法定代表人江瑜负责选股、风控，且在盘中交易时进行指导，其起决定、授意、指挥等作用，是直接负责的主管人员；裕鼎公司工作人员胡菊华参与决策选股并实施了配资、下单等行为，是其他直接责任人员；裕鼎公司股东吴惠玲参与决策选股并负责财务工作，是其他直接责任人员。

根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第二百零三条的规定，我会决定：

一、没收裕鼎公司违法所得13,764,541.57元，并处以41,293,624.71元的罚款；

二、对江瑜给予警告，并处以600,000元的罚款；

三、对胡菊华给予警告，并处以300,000元的罚款；

四、对吴惠玲给予警告，并处以100,000元的罚款。

上述当事人应自收到本处罚决定书之日起15日内，将罚没款汇交中国证券监督管理委员会（财政汇缴专户），开户银行：中信银行总行营业部，账号：7111010189800000162，由该行直接上缴国库，并将注有当事人名称的付款凭证复印件送中国证券监督管理委员会稽查局备案。当事人如果对本处罚决定不服，可在收到本处罚决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议，也可在收到本处罚决定书之日起

6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。

中国证监会　　　　　 

2018年10月11日